Escolhendo As Options Trading Estratégia Pdf

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Interessado Visite sucuri / website-firewall Copyright 2016, Sucuri LLC. Todos os direitos reservados. Termos de Serviço Política de Privacidade Perguntas cloudproxy sucuri Opções binárias Estratégia Opções binárias é um tipo de opção onde o comerciante recebe quantia total ou nada. Esta opção não é a mesma que as opções tradicionais. É por isso que um comerciante deve estar ciente dos riscos, bem como as recompensas dessas opções. Os pagamentos e as taxas de opções binárias são completamente diferentes, assim como seu procedimento de investimento e sua estrutura de liquidez. Como as opções tradicionais, essas opções binárias também não são muito difíceis de entender e negociar. Com o tipo certo de estratégia de opções binárias à sua disposição, os resultados vencedores podem ser transformados em seu caminho rapidamente. As opções binárias podem ser exercidas na data de vencimento. Na expiração, um comerciante pode liquidar-no dinheiro ou resolver fora das opções de dinheiro. Se ele tem a primeira opção, em seguida, ele recebe o pagamento do montante total, mas em ter o resolver fora da opção de dinheiro ele não obter nada. Se você quiser optar por negociação de opções binárias, então você deve aprender a estratégia de opções binárias necessárias que iria ajudá-lo a tomar decisões para alcançar o sucesso desejado, obtendo lucros máximos. Compreendendo a vitória potencial e perda Quando um comerciante escolhe a negociação de opções binárias, para cada transação, ele sabe bem sobre o dinheiro que ele está arriscando Ou colocar em jogo. Ao fazer qualquer transação, ele sabe bem adiantado o montante que ele receberá se ele ganhar de forma semelhante a quantidade que ele pode perder. Com a estratégia de opções de binário de gerenciamento de dinheiro útil de negociação, um comerciante pode verificar seu risco e não colocar-se em uma situação de incorrer em perdas pesadas. Lembre-se sempre que não importa quão positivo ou certo as tendências estão indicando, há sempre uma chance de risco. Isso significa que há chances de que seu comércio possa ir contra suas expectativas ou especulações. Vendo as altas recompensas, você pode se deixar levar, ignorando o fator de risco. Você só deve negociar depois de ter calculado o risco, de modo que você sabe quanto dinheiro você pode dar ao luxo de perder. Esta regra de medir o risco deve ser seguido para cada comércio que você faz. E, se você realmente quiser ir em frente com um comércio de alto risco, então é importante que você equilibrá-lo com a tomada de alguns comércios com menos risco. Aprender a estratégia de opções binárias equilibrará suas perdas caso as coisas não se transformem em seu caminho. Como obter melhores pagamentos Nesta opção, quando uma pessoa compra uma opção binária, ele está comprando uma opção de um ativo a um preço fixo e não o ativo. Dessa forma, ele tem a opção de aumentar seu ganho potencial analisando e especulando a direção na qual o ativo se moverá. Se ele está indo na direção ascendente, em seguida, o comerciante toma a opção de chamada, mas se o valor está indo no sentido descendente, então ele deve tomar a chamada de pôr. As flutuações do mercado seguinte é importante para julgar e gerenciar os investimentos. Esta estratégia de opções binárias é comumente usada tanto pelos novos como pelos antigos comerciantes. Aqueles que estão planejando para iniciar a negociação de opções binárias devem começar com contas de demonstração que irá ajudá-los a aprender suas nuances bem e melhorar suas habilidades de negociação antes de tomar um mergulho no mundo real de comércio. Se o seu corretor não oferecer conta de demonstração, o que não é uma característica comum, pergunte para Trades Free Risk. Esta é uma opção que permite que você obtenha seus investimentos de volta caso você perdeu. Geralmente os comerciantes recebem uma quantidade limitada de negócios livres de risco, mas esta é outra ótima maneira de testar estratégias. Além disso, selecionar a plataforma de negociação correta desempenha um papel importante na geração de melhores ganhos ou receitas. Para isso, o comerciante deve descobrir se a plataforma tem certas características importantes, como porcentagem de retorno, segurança e programas de apoio ao comerciante, etc Fazendo lucros rápidos Para obter boas receitas em pouco tempo, você precisa estar alerta e atualizado o tempo todo. Sempre que você encontrar um ativo indo em uma tendência ascendente, você pode comprar opções binárias para esse recurso e pode ganhar um bom dinheiro em um intervalo de tempo incrivelmente curto. Estratégia de Opções Binárias para Minimizar os Riscos Se alguém domina a técnica para verificar ou controlar os riscos, pode-se evitar grandes perdas com certeza. A melhor maneira a este respeito é seguir as dicas de gestão de dinheiro, que também é conhecido como gestão de risco. Esta estratégia de opções binárias inclui não jogar apostas grandes do que o que você pode pagar e não colocar todas as suas apostas em apenas um recurso. As estratégias de opções binárias são úteis A estratégia de opções binárias para negociação pode variar de uma pessoa para outra de muitas maneiras. Cada estratégia atribui importância a uma forma de fator de risco e, ao mesmo tempo, a outra estratégia considera importante outro fator de risco. A melhor maneira de ir sobre a este respeito pode ser uma mistura de todos, dependendo do ativo e as tendências. É sempre útil para aprender sobre a estratégia de opções binárias eficaz para obter os melhores resultados desejados. Como usamos a estratégia de opções binárias na negociação de ações, da mesma forma, mesmo neste tipo de negociação, precisamos usar certas estratégias para converter as probabilidades de negociação para ganhos máximos no longo prazo. Existem duas formas importantes de estratégia de opções binárias para negociação profissional são análise técnica e análise fundamental. Para se tornar um bem sucedido operador de opções binárias, deve-se saber como fazer uso da análise fundamental e técnica, enquanto negociação. Artigos mais pesquisados: Análise fundamental e análise técnica são os dois tipos mais importantes de análise do mercado financeiro. A diferença entre eles é que a análise técnica leva em conta os dados atuais do ativo para estudá-lo e prever a possibilidade de suas tendências ou movimentos comerciais. Por outro lado, a análise fundamental considera fatores econômicos e determina o valor do ativo com base neles. Ganhar pode ser previsto em opções binárias Se você é um novo operador na opção binária, você deve entender que ganhar nesta negociação no longo prazo não é tão simples como pode parecer. Se isso fosse tão simples, então todo mundo estaria fazendo isso para ficar rico. Ainda temos notado que certos comerciantes estão ganhando bons ganhos reais de negociação de opções binárias. Então, mais uma vez, volta-se a estratégia de opções binárias que você emprega enquanto negociação. Como escolher o corretor binário Para começar a negociar em linha você necessita abrir uma conta com o corretor legítimo e de confiança. Neste campo existem numerosos corretores não regulamentados, a maioria deles com reputação de sombra. Ainda assim, estamos lutando para encontrar os bons e fornecê-lo com suas opiniões imparciais e feedbacks do cliente. Trocar opções binárias não é absolutamente livre de risco, mas podemos ajudá-lo a minimizá-lo. Ao pesquisar o mercado diariamente e após as notícias financeiras, a equipe da Top10BinaryStrategy está sempre atualizada com os últimos alertas e lançamentos futuros de sistemas de negociação e corretores. O guia final para os spreads diagonais duplos As diagonais duplas não são sua estratégia de opções média. Vamos dar uma olhada detalhada nesta estratégia pouco conhecida e ver se é digno de adicionar ao seu arsenal de negociação opção. Nós vamos olhar para: Configuração do comércio Breakevens, lucro máximo e perda máxima Como a volatilidade implícita afeta o comércio Gerenciando o comércio Fazendo ajustes Uma comparação com condores de ferro Usando diagonais duplas em estratégias de combinação Uma propagação diagonal dupla é composta por uma propagação de chamada diagonal e uma Diagonal put spread. É uma estratégia de opção bastante avançada e só deve ser tentada por comerciantes experientes, e como sempre, você deve papel comercial isso por 3-6 meses antes de ir ao vivo. A dupla diagonal é um comércio de renda que se beneficia da passagem do tempo. A volatilidade implícita é um elemento crucial desta estratégia, como você vai aprender a seguir. Você entraria uma propagação dobro diagonal quando você antecipar o movimento mínimo no subjacente ao longo do próximo mês. Como este é um comércio longo Vega, você também pode ser da opinião que a volatilidade implícita vai subir no próximo mês. Este é o enigma para os comerciantes duplos diagonal, eles querem volatilidade para permanecer plana ou subir, mas eles querem o subjacente para ficar dentro de um intervalo especificado. Tipicamente, os picos de volatilidade estão associados a grandes movimentos no subjacente. Geralmente ao entrar em um comércio de dupla diagonal, o subjacente seria em algum lugar no centro das duas greves vendidas. Você também pode negociar esta estratégia com um viés de alta ou baixa, embora a maioria dos comerciantes renda opção iria configurá-lo como delta neutro ou tão perto quanto possível. Aqui vemos um conjunto bastante comum para um comércio usando RUT: Data: 17 de dezembro. 2012 Subjacente Volatilidade Implícita: 19 Configuração Comercial: Vender Jan 17, 2013 810 Colocar 10.65. IV 20.03 Comprar 14 de fevereiro de 2013 800 Colocar 15.10. IV 21.01 Venda Jan 17, 2013 870 Ligue 3.35. IV 16,23 Comprar 14 de fevereiro de 2013 880 Chamada 5.55. IV 16.32 O diagrama de resultados abaixo mostra os dois picos de lucro em 810 e 870 com um pequeno mergulho no meio. O potencial de lucro no ponto médio do gráfico é de cerca de 250, supondo que não haja mudança na volatilidade implícita. O capital em risco é de cerca de 1.665, então o potencial de lucro no meio do gráfico é aproximadamente 15 com um maior potencial para os picos. Olhando para a opção gregos para este comércio, Delta é basicamente plana, Theta é 10 e Vega é 62. No início do comércio, Vega tem de longe o maior impacto. Os dois diagramas abaixo mostram este comércio com uma mudança de 3 e -3 na volatilidade implícita após 1 dia. Você pode ver que um movimento 3 na volatilidade pode ter um efeito significativo sobre o comércio. Opção gregos na iniciação comercial Dia 1 com 3 movimento em volatilidade implícita dia 1 com movimento -3 na volatilidade implícita RENDIMENTO MÁXIMO POTENCIAL A maioria das estratégias de opções padrão tem um lucro máximo claramente definido. No entanto, o cálculo do lucro máximo, perda máxima e breakevens para estratégias de opções avançadas como a diagonal dupla é uma ciência inexata. Isto é devido ao fato de que você está negociando opções com 2 meses de expiração separado. O lucro potencial para esta estratégia é limitado ao crédito líquido recebido pela venda das opções do mês anterior, acrescido do crédito líquido recebido ao fechar as opções do mês posterior, deduzido o débito líquido original pago pelas opções do mês anterior. A situação ideal para este comércio é que o subjacente permanece entre suas batidas curtas. Alguns comerciantes podem olhar para um gráfico de risco de expiração para uma diagonal dupla e assumir que seria melhor para o estoque acabar perto das greves curtas. Pode ser o caso que você faz um pouco mais ao vender as opções de mês de volta, no entanto, tendo o subjacente perto de suas batidas curtas perto de expiração significa que há uma maior chance de subjacente soprar direito passado a sua greve curta. PERDA POTENCIAL MÁXIMA Se você é capaz de abrir a posição para um crédito líquido, a perda máxima é limitada à diferença entre os preços de exercício, menos o prêmio recebido. Se você abrir a posição para um débito líquido, a perda máxima é a diferença entre os preços de exercício, mais o prêmio pago. BREAKEVENS NA EXPIRAÇÃO Há muitas variáveis ​​para calcular um ponto de equilíbrio exato na expiração. A maioria dos corretores, incluindo Optionshouse. ThinkorSwim e Interactive Brokers têm calculadoras de lucro e perda que permitem levar em conta as possíveis mudanças nos níveis de volatilidade implícita. A melhor maneira de olhar para o seu gráfico de expiração seria a de assumir nenhuma mudança na volatilidade ao longo do comércio. Tenha em mente que uma diminuição na volatilidade implícita trará seus breakevens mais perto de suas greves curtas e um aumento na volatilidade implícita irá movê-los mais longe de sua greve curta. O EFEITO DA VOLATILIDADE IMPLÍCITA Os traders devem ter uma sólida compreensão da volatilidade implícita antes de tentar esta estratégia, uma vez que terá um impacto significativo sobre o comércio. O cenário ideal é para o subjacente permanecer dentro das duas greves vendidas até perto de expiração quando você quer volatilidade para pico acima, idealmente com um movimento para as greves vendidas. CRÉDITO LÍQUIDO OU DEBITO AO ABRIR O COMÉRCIO Ao iniciar um comércio, é preferível tentar e receber um crédito líquido, mas nem sempre é possível, nem é essencial ter um resultado lucrativo. O comércio pode ser inserido para um débito líquido e ainda fazer um lucro se você pode cobrir o débito quando você vende as opções de mês de volta após as opções de mês de frente. Ao escolher se deseja abrir uma negociação, é mais importante olhar para o gráfico de lucro de expiração do que para o débito ou crédito inicial. DAN SHERIDAN S DICAS PARA ENTRAR EM UM DIAGONAL DUPLO Dan Sheridan é o guru quando se trata de diagonais duplas, vamos dar uma olhada na maneira como ele vai sobre entrar em um comércio: 1. Vender a greve opção de chamada (mínimo 0,50 para a opção curta) No mês da frente, que é a primeira greve dentro de um desvio-padrão 2. Vender a greve opção put (mínimo 0,50 para a opção curta) no mês da frente, que é a primeira greve dentro de um desvio padrão 3. Comprar uma chamada de um a dois Meses a partir da chamada curta e até uma greve (máximo de 1,5 vezes o preço da chamada curta) 4. Comprar um colocar um a dois meses fora da chamada curta e uma greve (máximo de 1,5 vezes o preço da chamada curta) 5. Se o lucro e perda gráfico sags no meio, em seguida, trazer as opções de curto e longo em 1 strike 6. Se uma inclinação negativa de mais de 2 existe (mês longo menos o mês curto), então don t fazer o comércio 7. Se Uma inclinação positiva de 4 ou mais existe, em seguida, investigar 8. Conhecer a data de ganhos e potencial gap passado O que os instrumentos de comércio Ao negociar diagonais dupla, é importante escolher o estoque subjacente direito, índice ou ETF. Aqui estão algumas diretrizes a serem mantidas em mente: Ações que são maiores que 30 A volatilidade implícita (IV) está no terço mais baixo de sua faixa de dois anos Não-trens, movimentadores laterais Baixa volatilidade (queremos movimentos laterais, não balanços selvagens) Volatilidades próximas e distantes) em linha, com não mais de quatro pontos de distância Semanais meses t querem movimento devido à notícia Boring, sideways, indústrias previsíveis, sem startups biotecnologia ou similares. GERENCIANDO O COMÉRCIO Gerenciar um duplo comércio diagonal não precisa ser tão duro como você poderia pensar. Aqui estão algumas regras simples a seguir que irão ajudá-lo a alcançar o sucesso com esta estratégia. Normalmente uma dupla diagonal seria inserida com entre 30 e 60 dias até a expiração das opções curtas. Se dentro de 10 dias de colocar no comércio, o subjacente está se aproximando de uma de suas opções curtas, você deve considerar ajustar ou tirar a posição inteira fora. Se após 10 dias. Suas batidas curtas são batidas, você deve considerar ajustar ou fazer exame de toda a posição fora Geralmente você não quer prender uma diagonal dobro na semana da expiração das opções curtas. Você pode usar opções de mês de volta que estão mais de um mês fora de suas opções curtas. Isto lhe dará uma maior exposição Vega longa. Para fazer isso, você precisaria ter uma boa compreensão de como rolar posições opção, a menos que você planeja fechar todo o comércio quando o mês da frente se aproxima de expiração. Você pode querer usar opções de índice em vez de ETF s ou ações para evitar o risco de atribuição precoce Evitar um meio saggy ninguém gosta de um meio saggy, os comerciantes opções incluídas. Para evitar um meio caído no seu gráfico de lucro, trazer todas as suas opções em mais perto do dinheiro AJUSTANDO DIAGONALOS DOBRO As diagonais duplas podem ser complicadas de ajustar, particularmente quando você se aproxima da expiração. Para obter dicas sobre como ajustar diagonais duplas, vamos novamente para o mestre, Dan Sheridan. Durante um webinar realizado em 7 de fevereiro de 2008, Sheridan deu um exemplo de um comércio entrou em OIH. Data de negociação: 10 de dezembro. 2007. Volatilidade subjacente: 30 Configuração comercial: Comprar 1 de abril de 200 OIH Call 8.70 Vender 1 Jan 195 OIH Call 3.30 Vender 1 Jan 175 OIH Put 3.60 Comprar 1 Abr 170 OIH Ponha 7,90 Capital em Risco / Perda Máxima: 1.470 OIH Duplo Diagonal Abertura Greeks OIH Abertura Diagonal Diagrama de risco até 17 de dezembro. A OIH caiu de 185 para 177, o que estava perto da greve curta de 175. Foi assim que o comércio olhou para este ponto. Como você pode ver, era hora de fazer um ajuste. Gráfico de risco depois de 7 dias e uma gota de 8 Sheridan, em seguida, passa a apresentar 3 diferentes opções de ajuste: 1. Comprar para fechar o Jan 175 coloca e vender para abrir Jan 170 coloca (mudanças colocadas diagonal em um calendário). Com este ajuste, o delta é reduzido de 16 para 6 enquanto Theta, Vega e Gamma permanecem todos iguais. O custo de ajuste 190. Comprar 1 Jan 175 OIH Colocar 6.30 Vender 1 Jan 170 OIH Ponha 4.40 Ajuste 1 Mudança no Ajuste Grego 1 Novo Gráfico de Risco 2. Vender para abrir Jan 170 coloca e comprar para abrir Abr 175 coloca (muda a diagonal colocada em Um calendário duplo). Com este ajuste, o delta é reduzido de 16 para baixo para 5, Theta é quase dobrou de 7 para 12 e Vega é aumentado em 50 de 40 para 61. O ajuste custou 800 e aumentou capital em risco porque a posição agora tem um calendário duplo em Lugar de uma única colocação diagonal. Vender 1 Jan 170 OIH Put 4.40 Comprar 1 Abr 175 OIH Put 12.40 Adjustment 2 Mudança no Ajuste Gregos 2 Novo Gráfico de Risco Você pode ver que esse ajuste tem um potencial de lucro muito maior, mas o trade-off é mais capital em risco e um maior Vega exposição. 3. Tire toda a diagonal colocada e reposicione-se uma greve para ponta longa e curta. Com este ajuste Delta é reduzido de 16 para 11, Theta e Vega permanecem os mesmos e Gamma é para baixo a -1 de -2. Comprar para fechar 1 Jan 175 OIH Ponha 6.30 Venda para fechar 1 Abr 175 OIH Ponha 10.20 Vende para abrir 1 Jan 170 OIH Põe 4.40 Compra para abrir 1 Abr 165 OIH Ponha 8.50 Ajuste 3 Mudança em Gregos Ajuste 3 Novo Gráfico de Risco DOBRO DIAGONAL CONTRA FERRO CONDOR A estratégia de opção de dupla diagonal é uma estratégia de opções neutra que tem um diagrama de retorno similar para um condor de ferro. Ambos os Condors de Ferro e Double Diagonals beneficiam de decadência de tempo, no entanto uma das principais diferenças é que as diagonais duplas são Vega longa. Em outras palavras, os aumentos na volatilidade beneficiarão as diagonais duplas, enquanto que ferirão condores de ferro. Esta é uma das principais razões atrações para esta estratégia, como uma forma de diversificar alguns dos vega risco de negociação de ferro condors. A outra maneira diagonais dobro diferem dos condors do ferro é que você está negociando meses diferentes do expiry. Geralmente você iria configurar a estratégia de dupla diagonal vendendo as opções de mês próximo e opções de compra mais fora do dinheiro e mais longe no tempo. GIRANDO UM DIAGONAL DUPLO EM UM CONDOR DE FERRO Uma atração da diagonal dupla é que você pode transformá-la em um condor de ferro depois de fechar as opções do mês da frente. Para transformar uma dupla diagonal em e condor de ferro, basta fechar as opções de mês de frente, em seguida, vender para abrir opções com a mesma greve no mesmo mês de expiração como as opções de mês de volta. Voila você tem um condor de ferro. Alguns comerciantes podem usar esta estratégia em vez de simplesmente vender um condor de ferro a longo prazo. A idéia é que você pode gerar o dobro da renda vendendo dois lotes de opções. Sua taxa de decadência Theta será maior usando uma diagonal dupla e transformá-lo em um condor de ferro em oposição a simplesmente vender um condor de ferro a longo prazo. Isto é devido ao fato de que suas opções curtas são sempre no mês da frente que experimenta a maior taxa de decadência Theta. USANDO DIAGONALOS DUPLOS EM UMA ESTRATÉGIA DE COMBINAÇÃO As diagonais duplas por si só podem não ser uma estratégia apropriada para você ao negociá-las isoladamente. Uma maneira de resolver esse problema é usá-los como parte de uma estratégia de combinação global. Como dupla diagonal spreads são longos Vega, você pode usá-los em conjunto com o seu ferro condors, a fim de diminuir o seu risco Vega. Abaixo você vê um exemplo de um condor padrão de ferro em RUT com greves de 750-740 e 870-800 usando 10 contratos. Você pode ver que o delta é -30, Vega é -207 e Theta é 59. O diagrama do payoff é aquele de um condor padrão do ferro. Jan 13 RUT ferro condor Greeks Jan 13 RUT ferro condor risco gráfico Agora, adicionamos uma dupla diagonal para o condor de ferro como tal: Comprar 2 Fev 14 º 730 Coloca 5,64 Vender 2 Jan 17 º 740 Coloca 2,92 Comprar 2 Fev 14 º 890 Chamadas 3.04 Vender 2 Jan 17 th 880 Chamadas 1.66 Temos agora as seguintes posições. Você pode ver que o delta é o mesmo em -30, Vega é -91 e Theta é 65. Assim Vega foi reduzido de -207 a -91 que é uma redução significativa. Theta foi aumentada de 59 para 65. A proporção de Vega para Theta reduziu de 3,5 para menos de 1,5. Isto estava usando uma relação de 2 diagonais dobro para cada 10 condors do ferro, mas você pode jogar com os números para trabalhar para fora uma relação que trabalhe para você. Você também pode criar regras em seu plano de negociação, dependendo do nível atual de volatilidade implícita. Por exemplo, quando a volatilidade é baixa, você pode querer adicionar mais diagonais dupla, a fim de aumentar o seu Vega. O oposto é verdadeiro quando a volatilidade é alta, você pôde querer reduzir o número de diagonais dobro a fim diminuir seu Vega. Qual é a captura que você pode estar pedindo Bem, você agora tem mais capital em risco no comércio, com 11.000 em risco agora contra 8.000. No entanto, o reduzido risco Vega pode ajudá-lo a dormir um pouco melhor à noite. Os comerciantes de ferro condor estão sempre preocupados com picos de volatilidade, então talvez adicionar uma dupla diagonal ou dois é a solução que você estava procurando. Olhando para o gráfico de lucro abaixo, você pode ver que o seu potencial de renda se RUT permanece exatamente onde está, é reduzida de 2.000 para baixo para cerca de 1500-1600, mas com que freqüência uma estadia subjacente exatamente no mesmo local ao longo de um Mês Quantas vezes você teve uma posição de condor de ferro gradualmente deriva para cima ou para baixo em direção a suas batidas curtas Double diagonais não são uma estratégia de opção comum, mas eles são um que muitos profissionais pro usar. À primeira vista eles podem parecer uma estratégia fantástica, mas você precisa ter cuidado e ter uma boa compreensão da volatilidade implícita e como gerenciar a posição. Quando usado em isolamento, a longa exposição Vega pode ser demais para alguns comerciantes. No entanto, usá-los em conjunto com outras estratégias, pode ser apenas a solução que você estava procurando. Obrigado por ler, agora por que você não vai e troca de papel algumas diagonais duplas e não deixe de me informar o que você pensa nos comentários abaixo Nota: Dan Sheridan recentemente fez uma aula sobre Diagonais duplas, você pode baixar o pdf aqui. Boe 3 anos atrás Uma última pergunta. Estou tentando entender as especificidades dessas duas afirmações: Re a primeira afirmação, isso significa que, digamos para uma chamada de setembro de 55 e chamada de outubro de 60, onde o IV de setembro é 13, então o Oct IV deve ser não mais do que 15 Ou significa que Oct IV não deve ser inferior a 11 A segunda afirmação significa que, digamos para um 55 de setembro chamada 55 de chamada e Sept IV é 13, então Oct IV deve estar em algum lugar entre 9 e 17 Como regra geral, Você não quer comprar a alta IV. Para sua primeira pergunta, a volatilidade implícita de Out deve ser não inferior a 11 e não mais de 17. Uma inclinação negativa (mês de volta inferior ao mês da frente) é bastante rara e é conhecida como backwardation (em oposição ao contango mais comum). Se a volatilidade do mês da frente é muito maior, provavelmente significa que há algum tipo de evento econômico esperado durante a vida da opção de mês da frente. Uma liberação de resultados pendentes pode resultar neste tipo de distorção. Boe 3 anos atrás Obteve Obrigado, obrigado H-bomba 3 anos atrás Isso parece ser horrível perto de Morris Puma m vai brincar com eles em um prob calc e ver o que acontece. I haven t visto o BRIC trade, parece interessante embora. H-bomb 3 anos atrás Sim. Obrigado por todo o seu trabalho articulando esses conceitos. Eu não sou um shill para qualquer um, mas apenas alguém que está tentando sintetizar algumas das melhores idéias. É uma estrutura única combinando vega positiva (o que Dan Sheridan está empurrando agora info. sheridanmentoring / classes-and-courses / long-vega-strategies /) e vega negativo (lado de venda oposta) com ajustes ou uma combinação original: youtu. be / 3zJBU-DYUYs Ele também pode ser um IC com -1 SD colocar propagação de débito (mickey mouse orelha), 2 SD OTM calendário oposto ao movimento, e possivelmente adicionando um colocado para proteger (poderoso mouse ouvido): opção-wizard / features / SFO 20200811 Dan 20Harvey 20Reprint. pdf Eu sou um noob nesses combos, mas a alegação é que o BRIC é uma estrutura que tem / - vegas gerenciado, presumivelmente deltas e gammas também, então tudo o que você faz é esperar por theta. O que você acha que eu acho que não neutralizar tudo, exceto Theta, você sempre terá exposição a um outro grego. Meu palpite é que eles estão neutralizando Delta e Vega, mas terão exposição a Gamma. SeekingTheta 3 anos atrás eu sei que estou muito atrasado para o jogo sobre esta discussão, mas por que você não iria querer segurar o mês frente curtas até / durante a semana de sua expiração Os riscos são muito mais elevados na última semana. É por isso que às vezes você ouve a última semana de uma vida de opções chamada de Semana Gama. Perdas podem montar muito rapidamente a partir de apenas um movimento pequeno preço se o estoque está perto de sua greve curta. Além disso, se você está negociando ações há o risco de atribuição precoce. Robyn hardy 2 anos atrás Isso é algo como Calendar Spread (Time Spread). Obrigado. RH.